Коррекция гипердельтного распределения в теории случайных процессов
Читать статью полностью
Коррекция гипердельтного распределения в теории случайных процессов (517,66 KB)Аннотация
Ранее предложенное для моделирования случайных процессов гипердельтное распределение вероятностей применимо только для положительных случайных величин. На основе использования преобразования Фурье и характеристической функции область его применения распространена на всю область задания случайных величин.
Ключевые слова:
гипердельтное распределение вероятностей, случайные немарковские процессы, метод моментов, случайная величина, преобразование Лапласа, преобразование Фурье, характеристическая функция
Список литературы
1. Cox, D. R. A use of complex probabilities in the theory of stochastic processes / D.R. Cox // Proc. Cambr. Phil. Soc. моделирования движений / Ф.М. Кулаков, С.Э. Чернакова // Мехатроника, автоматизация, управление. – 2008. – № 7. – C. 23–28. 1955. моделирования движений / Ф.М. Кулаков, С.Э. Чернакова // Мехатроника, автоматизация, управление. – 2008. – № 7. – C. 23–28. – Vol. 51. – No. 2. – P. 313–319.
2. Смагин, В. А. Об одном методе исследования немарковских систем / В.А. Смагин // Изв. АН СССР. Техническая кибернетика. – 1983. – № 6. – С. 31–36.
3. Смагин, В. А. О моделировании случайных процессов на основе гипердельтного распределения / В.А. Смагин, Г.В. Филимонихин // АВТ. – 1990. – № 1. – С. 25–31.
4. Бубнов, В. П. Применение гипердельтного распределения в имитационных моделях микропроцессорных систем управления и диагностики электровозов / В.П. Бубнов, В.И. Сафонов, С.А. Сергеев // Вестник Всероссийского научноисследовательского и проектно-конструкторского института электровозостроения. – 2015. – № 1 (69). – С. 39–47.
5. Дюге, Д. Теоретическая и прикладная статистика / Д. Дюге; пер. с франц. В.М. Калинина. – М: Наука, 1972. – 383 с.
6. Рыжиков, Ю. И. Теория очередей и распределение Парето / Ю.И. Рыжиков // Сборник трудов ВКА имени А. Ф. Можайского. – 2015. – № 648.